Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
38 kapcsolatok: Alakparaméter, Arkuszszinusz-eloszlás, Bernoulli-eloszlás, Bienaymé-formula, Burr-eloszlás, Catalan-állandó, Dirac-delta, Erlang-eloszlás, Exponenciális eloszlás, F-eloszlás, Gamma, Gamma-függvény, Gompertz-eloszlás, Gumbel-eloszlás, Helyettesítéses integrálás, Helyi idő (matematika), Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás), Khí-eloszlás, Khí-négyzet eloszlás, M/D/1-típusú sorbanállás, M/G/1-típusú sorbanállás, M/M/1-típusú sorbanállás, Maxwell–Boltzmann-eloszlás, Momentumgeneráló függvény, Poisson-folyamat, Pollaczek–Khinchine-formula, Rademacher-eloszlás, Rayleigh-eloszlás, Skálaparaméter, Sztochasztikus folyamat, Túlélés-analízis, Valószínűség-eloszlás, Valószínűség-eloszlások listája, Valószínűségi tömegfüggvény, Valószínűségi változó, Variancia, Weibull-eloszlás, Wiener-folyamat.
Alakparaméter
A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén az alakparaméter a valószínűségi eloszlás jellemzésére szolgáló egyik numerikus paraméter.
Új!!: Gamma-eloszlás és Alakparaméter · Többet látni »
Arkuszszinusz-eloszlás
Az arkuszszinusz-eloszlás egy valószínűség-eloszlás, melynek a kumulatív eloszlásfüggvénye: a 0 ≤ x ≤ 1 tartományban, és a sűrűségfüggvénye: A standard arkuszszinusz-eloszlás a béta-eloszlás egy speciális esete, ahol α.
Új!!: Gamma-eloszlás és Arkuszszinusz-eloszlás · Többet látni »
Bernoulli-eloszlás
A valószínűségszámításban és a statisztika területén a Bernoulli-eloszlás egy diszkrét valószínűség-eloszlás.
Új!!: Gamma-eloszlás és Bernoulli-eloszlás · Többet látni »
Bienaymé-formula
A Bienaymé-formula egy alapvető összefüggés a szórásnégyzettel (variancia) kapcsolatban.
Új!!: Gamma-eloszlás és Bienaymé-formula · Többet látni »
Burr-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében, a statisztika és az ökonometria területén a Burr-eloszlás egy folytonos valószínűség-eloszlás, nem negatív valószínűségi változókra.
Új!!: Gamma-eloszlás és Burr-eloszlás · Többet látni »
Catalan-állandó
A matematikában a G Catalan-állandó időnként a kombinatorikai becslésekben fordul elő.
Új!!: Gamma-eloszlás és Catalan-állandó · Többet látni »
Dirac-delta
A Dirac-delta vagy Dirac-delta-függvény vagy δ függvény a valós számok tartományában mindenhol zéró, kivéve az origóban, ahol értéke végtelen, a teljes számegyenesen vett integrálja pedig 1.
Új!!: Gamma-eloszlás és Dirac-delta · Többet látni »
Erlang-eloszlás
Az Erlang-eloszlás egy folytonos valószínűség-eloszlás.
Új!!: Gamma-eloszlás és Erlang-eloszlás · Többet látni »
Exponenciális eloszlás
Az X valószínűségi változó λ paraméterű exponenciális eloszlást követ – vagy rövidebben exponenciális eloszlású – pontosan akkor, ha sűrűségfüggvénye f(x).
Új!!: Gamma-eloszlás és Exponenciális eloszlás · Többet látni »
F-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén az F-eloszlás egy folytonos valószínűség-eloszlás.
Új!!: Gamma-eloszlás és F-eloszlás · Többet látni »
Gamma
A gamma (Γ γ) a görög ábécé harmadik betűje, körülbelül a g betű és hang.
Új!!: Gamma-eloszlás és Gamma · Többet látni »
Gamma-függvény
valós számegyenes mentén A Γ-függvény (gamma-függvény) a következő képlettel definiált komplex változós függvény: \Gamma (s) \int_0^\infty t^e^ \ dt.
Új!!: Gamma-eloszlás és Gamma-függvény · Többet látni »
Gompertz-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén a Gompertz-eloszlás egy folytonos valószínűségi eloszlás.
Új!!: Gamma-eloszlás és Gompertz-eloszlás · Többet látni »
Gumbel-eloszlás
A Gumbel-eloszlás sűrűségfüggvénye különböző paraméterek esetén A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén a Gumbel-eloszlás egy olyan valószínűség-eloszlás, mely különböző eloszlások mintái alapján a maximum vagy minimum értékek eloszlásait jósolja meg.
Új!!: Gamma-eloszlás és Gumbel-eloszlás · Többet látni »
Helyettesítéses integrálás
A helyettesítéses integrálás egy matematikai módszer függvények integráljának kiszámítására vagy primitív függvényének meghatározására.
Új!!: Gamma-eloszlás és Helyettesítéses integrálás · Többet látni »
Helyi idő (matematika)
A sztochasztikus folyamatok matematikai tárgyalásában a helyi idő egy sztochasztikus folyamat, mely kapcsolódik a molekuláris diffúzió jelenségéhez, mint például a Brown-mozgás, melyet az jellemez, hogy egy adott szinten egy időmennyiségben hol tartózkodnak a részecskék.
Új!!: Gamma-eloszlás és Helyi idő (matematika) · Többet látni »
Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás)
A karakterisztikus függvény a valószínűségszámításban egy speciális, komplex értékű függvény, ami véges mértékekhez vagy szűkebb értelemben valószínűségi mértékekhez, illetve eloszlásokhoz rendelhető hozzá.
Új!!: Gamma-eloszlás és Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) · Többet látni »
Khí-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében, és a statisztika területén a khí-eloszlás egy folytonos valószínűség eloszlás.
Új!!: Gamma-eloszlás és Khí-eloszlás · Többet látni »
Khí-négyzet eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén, a k szabadságfokú khí-négyzet eloszlás (más neveken: khi-négyzet, Khi2) k darab független normális eloszlású valószínűségi változónak a négyzetösszege.
Új!!: Gamma-eloszlás és Khí-négyzet eloszlás · Többet látni »
M/D/1-típusú sorbanállás
A sorbanállási elméletben az M/D/1-típusú sorbanállásra jellemző, hogy egy kiszolgáló van, a rendszerbe érkezések a Poisson-folyamat szerint történnek, és a kiszolgálási idő rögzített (determinisztikus).
Új!!: Gamma-eloszlás és M/D/1-típusú sorbanállás · Többet látni »
M/G/1-típusú sorbanállás
A sorbanállás-elméletben az M/G/1-típusú sorbanállás olyan sorbanállási modell, ahol a beérkező entitások véletlenszerűek (M), a Poisson-folyamat szerint, a szolgáltatási idő (G) általános eloszlású, és egy kiszolgáló van.
Új!!: Gamma-eloszlás és M/G/1-típusú sorbanállás · Többet látni »
M/M/1-típusú sorbanállás
A sorbanállási elméletben az M/M/1-típusú sorbanállásra jellemző, hogy egy kiszolgáló van, a rendszerbe érkezések a Poisson-folyamat szerint történnek, és a kiszolgálási idő exponenciális eloszlású.
Új!!: Gamma-eloszlás és M/M/1-típusú sorbanállás · Többet látni »
Maxwell–Boltzmann-eloszlás
A Maxwell–Boltzmann-eloszlás gázokban lévő részecskék sebességéről szól, ahol a részecskék között nincs állandó kölcsönhatás, szabadon mozognak rövid ütközések között.
Új!!: Gamma-eloszlás és Maxwell–Boltzmann-eloszlás · Többet látni »
Momentumgeneráló függvény
A momentumgeneráló függvény a valószínűségi változókhoz rendelt függvények egyike.
Új!!: Gamma-eloszlás és Momentumgeneráló függvény · Többet látni »
Poisson-folyamat
A Poisson-folyamat egy sztochasztikus folyamat, mely események számát és időközeit modellezi.
Új!!: Gamma-eloszlás és Poisson-folyamat · Többet látni »
Pollaczek–Khinchine-formula
A sorbanállás-elméletben a Pollaczek–Khinchine-formula kifejezi az átlagos sorbanállási hosszúságot, ahol a feladatok a Poisson-folyamat szerint érkeznek, és a szolgáltatás ideje általános eloszlást mutat az M/G/1-típusú sorbanállás szerint.
Új!!: Gamma-eloszlás és Pollaczek–Khinchine-formula · Többet látni »
Rademacher-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén a Rademacher-eloszlás olyan diszkrét valószínűség-eloszlás, melynél 50% esélye van az 1 értéknek, és 50% esélye van a -1 értéknek.
Új!!: Gamma-eloszlás és Rademacher-eloszlás · Többet látni »
Rayleigh-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében, és a statisztika területén a Rayleigh-eloszlás egy folytonos valószínűség eloszlás.
Új!!: Gamma-eloszlás és Rayleigh-eloszlás · Többet látni »
Skálaparaméter
A skálaparaméter a valószínűségi eloszlások egy speciális numerikus paramétere, a valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén.
Új!!: Gamma-eloszlás és Skálaparaméter · Többet látni »
Sztochasztikus folyamat
A sztochasztikus folyamat, vagy más néven véletlenszerű folyamat, az a folyamat, melyet – részben vagy teljesen – valószínűségi változók jellemeznek.
Új!!: Gamma-eloszlás és Sztochasztikus folyamat · Többet látni »
Túlélés-analízis
A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén a túlélés analízis az a részterület, mely biológiai organizmusok és műszaki rendszerek élettartamával foglalkozik.
Új!!: Gamma-eloszlás és Túlélés-analízis · Többet látni »
Valószínűség-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében a valószínűség-eloszlás, a valószínűség-tömeg, a valószínűség-sűrűség mind függvények, melyek leírják, hogy egy véletlenszerű változó milyen valószínűséggel vehet fel egy bizonyos értéket.
Új!!: Gamma-eloszlás és Valószínűség-eloszlás · Többet látni »
Valószínűség-eloszlások listája
A valószínűség-eloszlások listája áttekintést ad az eloszlások fajtáiról.
Új!!: Gamma-eloszlás és Valószínűség-eloszlások listája · Többet látni »
Valószínűségi tömegfüggvény
A valószínűségszámítás elméletében és a statisztikában a valószínűség tömegfüggvény annak a valószínűségét adja meg, hogy valamely diszkrét valószínűségi változó egy pontosan határozott értéket vesz fel.
Új!!: Gamma-eloszlás és Valószínűségi tömegfüggvény · Többet látni »
Valószínűségi változó
A valószínűségi változó a valószínűségszámítás egyik legfontosabb fogalma.
Új!!: Gamma-eloszlás és Valószínűségi változó · Többet látni »
Variancia
A variancia avagy szórásnégyzet a valószínűségszámításban egy valószínűségi változó eloszlását jellemző szóródási mérőszám.
Új!!: Gamma-eloszlás és Variancia · Többet látni »
Weibull-eloszlás
A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén a Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűség-eloszlás.
Új!!: Gamma-eloszlás és Weibull-eloszlás · Többet látni »
Wiener-folyamat
A Wiener-folyamat egy időben folytonos sztochasztikus folyamat, melyet Norbert Wiener (1894–1964), amerikai matematikusról neveztek el.
Új!!: Gamma-eloszlás és Wiener-folyamat · Többet látni »
