Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
10 kapcsolatok: Andrej Nyikolajevics Kolmogorov, Egyenletes eloszlás, Egyenletes konvergencia, Egymintás t-próba, Gumbel-eloszlás, Khí-négyzet próba, Konfidenciaintervallum, Monte Carlo-módszer, Normális eloszlás, Nullhipotézis.
Andrej Nyikolajevics Kolmogorov
Andrej Nyikolajevics Kolmogorov (orosz: Андрей Николаевич Колмогоров) (Tambov, 1903. április 25. – Moszkva, 1987. október 20.) szovjet matematikus.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Andrej Nyikolajevics Kolmogorov · Többet látni »
Egyenletes eloszlás
Az egyenletes eloszlás sűrűségfüggvénye A valószínűségszámításban egy X folytonos valószínűségi változót az intervallumon egyenletes eloszlásúnak nevezünk, ha sűrűségfüggvénye: A véletlengenerátorokat úgy tervezik, hogy egy adott intervallumon minél inkább megközelítsék az egyenletes eloszlást.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Egyenletes eloszlás · Többet látni »
Egyenletes konvergencia
A matematikai analízisben az egyenletes konvergencia egy, a pontonkénti konvergenciánál erősebb konvergenciafajta.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Egyenletes konvergencia · Többet látni »
Egymintás t-próba
Az egymintás ''t''-próba azt vizsgálja, hogy egy mintában egy valószínűségi változó átlaga szignifikánsan különbözik-e egy adott m értéktől.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Egymintás t-próba · Többet látni »
Gumbel-eloszlás
A Gumbel-eloszlás sűrűségfüggvénye különböző paraméterek esetén A valószínűségszámítás elméletében és a statisztika területén a Gumbel-eloszlás egy olyan valószínűség-eloszlás, mely különböző eloszlások mintái alapján a maximum vagy minimum értékek eloszlásait jósolja meg.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Gumbel-eloszlás · Többet látni »
Khí-négyzet próba
A Pearson-féle khi-négyzet (χ²) próba diszkrét eloszlású vagy ilyenné tehető változók vizsgálatára alkalmas statisztikai eljárás.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Khí-négyzet próba · Többet látni »
Konfidenciaintervallum
A konfidenciaintervallum a valószínűségi intervallum, az induktív statisztika eszköze: ha mintából becsülünk, sosem tudjuk a pontos értéket, a teljes sokaság felmérése igen drága dolog.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Konfidenciaintervallum · Többet látni »
Monte Carlo-módszer
A Monte Carlo-módszer egy olyan sztochasztikus szimulációs módszer, amely számítástechnikai eszközök segítségével előállítja egy adott kísérlet végeredményét, ezek után az eredményként kapott numerikus jellemzőket feljegyzik és kiértékelik.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Monte Carlo-módszer · Többet látni »
Normális eloszlás
m = –2 és σ² = 0,5 Az X valószínűségi változó normális eloszlást követ – vagy rövidebben: normális eloszlású – pontosan akkor, ha sűrűségfüggvénye f(x).
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Normális eloszlás · Többet látni »
Nullhipotézis
A nullhipotézis (H0) inferenciális (következtetési) statisztikai fogalom, alapfeltevés, mely szerint nem áll fenn összefüggés két vizsgált változó között.
Új!!: Kolmogorov–Szmirnov-próba és Nullhipotézis · Többet látni »
