Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
24 kapcsolatok: Bijekció, Binomiális eloszlás, Cauchy-eloszlás, Centrális határeloszlás-tétel, Diszkrét eloszlás, Egyenletesen folytonos függvény, Eloszlás, Exponenciális eloszlás, Gamma-eloszlás, Komplex számok, Konvolúció, Kumuláns, Kumulánsgeneráló függvény, Logaritmus, Momentumgeneráló függvény, Negatív binomiális eloszlás, Normális eloszlás, Poisson-eloszlás, Riemann-integrál, Sűrűségfüggvény, Skaláris szorzás, Valószínűséggeneráló függvény, Valószínűségszámítás, Várható érték.
Bijekció
bijektív függvény A matematikában bijekciónak vagy bijektív leképezésnek nevezzük azokat a leképezéseket, amelyek egyidejűleg injektívek és szürjektívek.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Bijekció · Többet látni »
Binomiális eloszlás
Az X valószínűségi változó n és p paraméterű binomiális eloszlást követ – vagy rövidebben binomiális eloszlású – pontosan akkor, ha \mathbf P (X.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Binomiális eloszlás · Többet látni »
Cauchy-eloszlás
A Breit–Wigner formula grafikonja A Breit–Wigner eloszlás vagy Breit–Wigner formula (Gregory Breit és Wigner Jenő után) egy folytonos valószínűségi eloszlás az alábbi sűrűségfüggvénnyel Sokszor Lorentz-görbeként vagy Cauchy-eloszlásként (kiejtés: IPA; kb. kosi) hivatkoznak rá, főképp a matematikai valószínűségszámítás területén.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Cauchy-eloszlás · Többet látni »
Centrális határeloszlás-tétel
A normális eloszlás közelítése szimmetrikus (fent) és ferde (lent) Binomiális eloszlásokkal. A közelítés pirossal, a normális eloszlás zölddel van ábrázolva A centrális határeloszlás-tétel (CHT) azt mondja ki, hogy adott feltételek mellett, elegendően nagy számú és független valószínűségi változó középértéke (várható értéke) jó közelítéssel normális eloszlású, ha a független valószínűségi változók jól meghatározott középértékkel és szórásnégyzettel rendelkeznek.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Centrális határeloszlás-tétel · Többet látni »
Diszkrét eloszlás
Azoknak a valószínűségi változóknak nevezzük az eloszlását diszkrétnek, melyek 1 valószínűséggel vesznek fel értékeket egy olyan halmazból, aminek megszámlálhatóan sok eleme van.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Diszkrét eloszlás · Többet látni »
Egyenletesen folytonos függvény
Az egyenletesen folytonos függvények a folytonos függvények alcsoportját képzik és fontos szereppel bírnak a matematikai analízisben.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Egyenletesen folytonos függvény · Többet látni »
Eloszlás
#ÁTIRÁNYÍTÁS Valószínűség-eloszlás.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Eloszlás · Többet látni »
Exponenciális eloszlás
Az X valószínűségi változó λ paraméterű exponenciális eloszlást követ – vagy rövidebben exponenciális eloszlású – pontosan akkor, ha sűrűségfüggvénye f(x).
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Exponenciális eloszlás · Többet látni »
Gamma-eloszlás
Az X valószínűségi változó p-edrendű λ paraméterű gamma-eloszlást követ – vagy rövidebben gamma-eloszlású – pontosan, ha sűrűségfüggvénye f(x).
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Gamma-eloszlás · Többet látni »
Komplex számok
A komplex számok halmaza a valós számhalmaz olyan bővítése, melyben elvégezhető a negatív számból való négyzetgyökvonás (a valós számok halmazával ellentétben, ahol negatív számnak nincs négyzetgyöke), valamint ennek folyományaként más, valósokon belül nem értelmezett műveletek is értelmezhetővé válnak.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Komplex számok · Többet látni »
Konvolúció
A konvolúció egy olyan művelet, amit függvényeken és disztribúciókon is értelmeznek.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Konvolúció · Többet látni »
Kumuláns
#ÁTIRÁNYÍTÁS Kumulánsgeneráló függvény.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Kumuláns · Többet látni »
Kumulánsgeneráló függvény
A kumulánsok a valószínűségszámításban és statisztikában a valószínűségi változókhoz rendelt mennyiségek.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Kumulánsgeneráló függvény · Többet látni »
Logaritmus
A logaritmus két szám között értelmezett matematikai művelet, amely közeli kapcsolatban van a hatványozással.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Logaritmus · Többet látni »
Momentumgeneráló függvény
A momentumgeneráló függvény a valószínűségi változókhoz rendelt függvények egyike.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Momentumgeneráló függvény · Többet látni »
Negatív binomiális eloszlás
Az X valószínűségi változó r rendű és p paraméterű negatív binomiális eloszlást követ – vagy rövidebben negatív binomiális eloszlású – pontosan akkor, ha \mathbf P (X.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Negatív binomiális eloszlás · Többet látni »
Normális eloszlás
m = –2 és σ² = 0,5 Az X valószínűségi változó normális eloszlást követ – vagy rövidebben: normális eloszlású – pontosan akkor, ha sűrűségfüggvénye f(x).
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Normális eloszlás · Többet látni »
Poisson-eloszlás
A valószínűségszámításban és a statisztikában a Poisson-eloszlás egy diszkrét valószínűségi eloszlás, a binomiális eloszlás határeloszlása.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Poisson-eloszlás · Többet látni »
Riemann-integrál
Az integrál mint a függvénygörbe alatti terület Riemann-összegek egy sorozata az integrálási intervallum fölötti szabályos felosztású partíción. A felül lévő szám a téglalapok területeinek az összegét mutatja, ami a függvény integráljához konvergál. A partíciónak ugyanakkor nem kell szabályosnak lennie. A szükséges kritérium a partíciósorozatra (amely fölött vesszük a Riemann összegek sorozatát) az, hogy minden részintervallum hosszának 0-hoz kell tartania. A matematikai analízisben az érintőprobléma mellett a másik jelentős témakör a kvadratúra problémája, vagyis a függvénygörbe alatti terület meghatározása, azaz az integrálás (régen: egészelés).
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Riemann-integrál · Többet látni »
Sűrűségfüggvény
Annak a valószínűsége, hogy egy valószínűségi változó értéke a és b közé esik, megfelel a valószínűségi sűrűségfüggvény a és b közötti szakaszának görbe alatti területének A valószínűségszámításban az X valószínűségi változó sűrűségfüggvénye f pontosan akkor, ha az X-nek az F-fel jelölt eloszlásfüggvénye előállítható a következő alakban: F(x).
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Sűrűségfüggvény · Többet látni »
Skaláris szorzás
#ÁTIRÁNYÍTÁS Skaláris szorzat.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Skaláris szorzás · Többet látni »
Valószínűséggeneráló függvény
A valószínűséggeneráló függvény a valószínűségszámításban a diszkrét valószínűségi változók eloszlásait jellemző függvény.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Valószínűséggeneráló függvény · Többet látni »
Valószínűségszámítás
A valószínűségszámítás a matematika egyik ága.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Valószínűségszámítás · Többet látni »
Várható érték
A várható értéket a matematikai statisztikában használjuk.
Új!!: Karakterisztikus függvény (valószínűségszámítás) és Várható érték · Többet látni »
